UA
RU - РусскийТри екрани Елдера
Метод трьох екранів був описаний Олександром Елдером ще в 1985 році, відтоді ця стратегія стала однією з найпопулярніших у світі. Суть даного підходу полягає в аналізі різних часових періодів цінового графіка одного й того ж інструмента при плануванні угоди. Власне аналіз графіка на різних таймфреймах застосовувався ще задовго до Елдера, він лише представив свою версію на цю тему. Система трьох екранів передбачає послідовний аналіз графіка «зверху вниз» на трьох ТФ, починаючи від найбільшого з подальшим переходом на середній, і закінчуючи найменшим. Аналіз здійснюється за допомогою індикаторів. Перевагою системи є її простота, вона може бути освоєна навіть новачком у короткий термін.
Перший екран. Елдер його називав припливом ринку, він є старшим із трьох періодів, який служить для визначення основного тренду, у напрямку якого буде відкриватись угода. Наприклад, якщо вашим робочим графіком є Н1 чи Н4, то першим екраном буде D1, якщо ви працюєте на денному графіку, то старшим буде тижневий таймфрейм тощо. Напрямок тренда визначається за допомогою трендових індикаторів. Елдер рекомендує використовувати MACD (12, 26, 9) з базовими налаштуваннями. Якщо основна лінія MACD вийшла з негативної зони і рухається вгору, сигнальна лінія перетинає її знизу вверх, а гістограма MACD піднімається вище нуля, то ідентифікується висхідний тренд. Критерії низхідного тренда зворотні - основна лінія MACD виходить з позитивної зони і рухається вниз, сигнальна лінія перетинає її зверху вниз, а гістограма MACD опускається нижче нуля. В якості альтернативи можна використовувати ковзні середні, наприклад EMA (13).
Другий екран. Елдер його називав хвилею ринку. Після того як визначили напрямок основного тренду по старшому ТФ, переходимо до другого екрану на нижчому ТФ. Тут ми шукатимемо корекцію проти основного тренду та її закінчення - це визначається за допомогою осциляторів. Елдер рекомендує Stochastic (5, 3, 3). Якщо головний тренд висхідний, то чекаємо на момент, коли швидкий Stochastic %K вийде із зони перепроданості і перетне повільний %D знизу вверх. У випадку ведмежого тренду все навпаки – чекаємо коли швидкий Stochastic %K вийде із зони перекупленості і перетне повільний %D зверху вниз. В якості альтернативи можна використовувати осцилятори RSI, Williams %R та інші.
Третій екран. Це додатковий екран, який служить для визначення точки входу. Індикатори тут не використовуються. Після того, як сформувався сигнал на другому екрані, переходимо на третій екран (ще нижчий ТФ) і виставляємо стоп-ордер за локальним екстремумом на пробій у бік основного тренду. Стоп-лосс ставимо за локальним High/Low з протилежного боку. Тейк-профіт не ставиться, закриваємо позицію після того, як осцилятор на другому екрані подасть зворотний сигнал.
Приклад. По валютній парі AUDUSD на денному таймфреймі (перший екран) 01.04.2022 сформувався сигнал про настання низхідного тренду за індикатором MACD. Переходимо на другий екран – це графік Н4, де очікуємо корекцію вверх та її закінчення. 21.04.2022 відбувся вихід Stochastic із зони перекупленості з попереднім перетином ліній осцилятора – корекція закінчена, чекаємо на продовження тренду. Того ж дня виставляємо Sell Stop за локальний мінімум, а Stop Loss за локальний максимум, що визначаються на третьому екрані – графік M15. Відкладений ордер спрацьовує того ж дня і перетворюється на ринковий – відкрито позицію на продаж. Виходимо з позиції 25.04.2022 після зворотного перетину ліній стохастика на Н4.
Які періоди часу вибрати для кожного екрана? Тут немає жорстких рамок, якщо ви позиційний трейдер, використовуйте набір W-D1-H1, якщо більш короткостроковий – D1-H4-M15, для дейтрейдерів – H4-H1(M30)-M5.