Інструменти Фібоначчі

Послідовність Фібоначчі була відома ще в давнину, але набула популярності з XIII століття завдяки старанням італійського математика Леонардо Пізанського на прізвисько Фібоначчі. Вона є нескінченним рядом чисел, кожен член якого дорівнює сумі двох попередніх:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 ...

Ця послідовність має деякі чудові властивості, одна з них – це те, що відношення кожного з членів ряду до попереднього наближається до числа 1.618, яке називається “Золотий перетин”. Золотий перетин відомий у математиці та архітектурі з античних часів і вважається найбільш гармонійною пропорцією у співвідношеннях цілого до частини. Це те відношення, у якому слід поділити відрізок, щоб більша частина відносилася до всього відрізку як менша частина до більшої, і вона дорівнює 1/1.618=0.618. Ця пропорція часто зустрічається у природних формах – раковинах равликів, відстанях між листям на гілці, формі спіральних галактик і навіть у співвідношенні частин тіла людини.

Золотий перетин є дуже поширеним у природі та широко використовується в мистецтві, науці й техніці. З часом він поряд з іншими пропорціями Фібоначчі також віднайшов практичне застосування у торгівлі на фінансових ринках. Особливий внесок у розвиток технічного аналізу на основі чисел Фібоначчі зробив Ральф Еліотт – творець хвильової теорії ринку.

Окрім вже знайомих нам "магічних" чисел 1.618 і 0.618, у технічному аналізі застосовуються також їх похідні - 0.382 (0.618 у квадраті), 0.236 (0.618 у кубі), 2.618 (1.618 у квадраті) та багато інших. У трейдингу використовують багато інструментів на основі ряду Фібоначчі, найбільшу популярність здобули рівні, віяло, дуги, часові зони. Головним інструментом, що найчастіше використовується є рівні Фібоначчі, інші мають значно менше значення.

Рівні Фібоначчі - горизонтальні рівні, побудовані на основі співвідношень Фібоначчі, являють собою величину цінової корекції до основного тренду, виражену у відсотках. Для їх побудови потрібно нанести сітку рівнів Fibo на графік та з'єднати екстремуми на початку тренду (рівень 100.0) та кінця тренду (рівень 0.0), далі програма все зробить автоматично.

Вважається, що рівні Fibo є сильними рівнями підтримки/опору, де очікується зупинка корекційного руху перед продовженням тренду.

Рівні різняться за своєю силою та значимістю. Найбільш сильними прийнято вважати 38.2, 50.0 та 61.8, менш значні – 23.6, 78.6. Рівні від 100.0 і вище, такі як 161.8, 200.0, 261.8, 423.6 називають розширеними або імпульсними. Вони використовуються у якості цілей для ціни при відновленні трендового руху, а також мають значення при нанесення хвильової розмітки на графік. Зверніть увагу, що рівні 50.0 та 100.0 не випливають із співвідношень Фібоначчі, проте вони використовуються поряд з ними.

Віяло Фібоначчі – застосовується для визначення точок, де очікується завершення корекції (1). Для правильної побудови віяла необхідно визначити ціновий максимум і мінімум за вибраний період. Основна лінія віяла будується від мінімуму до максимуму при висхідному тренді, та від максимуму до мінімуму при низхідному тренді.

За замовчуванням, від початкової точки проводяться три лінії під різними кутами до основної лінії. Кути нахилу відповідають коефіцієнтам Фібоначчі 38.2, 50.0 та 61.8. Суть цих ліній аналогічна до рівнів Фібоначчі – вони розцінюються як рівні можливого відскоку ціни. Якщо ціна долає рівень 61.8, це може сигналізувати про можливий розворот тренда.

Дуги Фібоначчі - також використовуються для визначення можливих точок завершення корекції, але враховують фактор часу (2). Дуги Фібоначчі будуються таким чином: спочатку між максимальною та мінімальною точками тренду проводять пряму, а потім будуються три дуги (можна налаштувати і більше) від центру, що в кінці тренду. Ці дуги перетинають пряму у точках, що ділять її у пропорціях Фібоначчі 38.2, 50.0 та 61.8.

Часові зони Фібоначчі - ряд вертикальних ліній на графіку ціни, вибудованих згідно з числовим рядом Фібоначчі - 1, 2, 3, 5, 8, 13 тощо. Для їх побудови потрібно вибрати вручну значення одиничного інтервалу, інші інтервали програма розраховує сама і наносить на графік. Початковою точкою відліку зазвичай вибирається суттєвий розворотний екстремум. Вважається, що при наближенні до цих часових меж можна очікувати істотні зміни в динаміці цін .

Крім перелічених вище розрізняють ще більше інструментів Фібоначчі, серед них - розширення Фібоначчі, спіраль Фібоначчі, канали Фібоначчі та інші, але вони використовуються досить рідко.