UA
RU - РусскийТоргові системи на основі ліній Боллінджера
Bollinger Bands – лінії (смуги, стрічки) Боллінджера, популярний індикатор технічного аналізу, створений у 1980-х роках. Він складається з простої ковзної середньої (SMA) в центрі і двома паралельними лініями зверху і знизу, рівновіддаленими від SMA на певну кількість стандартних відхилень (SD). Базовими налаштуваннями є SMA (20) і SD, що дорівнює двом. Лінії Боллінджера – універсальний інструмент в арсеналі практикуючого трейдера. Завдяки його властивостям даний індикатор може застосовуватися як у трендових системах, так і при торгівлі в консолідаціях. Нижче розглянемо два класичні підходи до застосування ліній Боллінджера, залежно від ринкової ситуації.
Спосіб №1. Торгівля у консолідації
Логіка цього підходу полягає в тому, що межі ліній Боллінджера часто виступають у ролі динамічних ліній підтримки чи опору. У цій системі використовуються: Bollinger Bands (20) з відхиленнями ±2 SD від середньої, а також осцилятор RSI (14). Як альтернативу RSI можна використовувати Stochastic. Таймфрейм – від М30 і вище.
Сигнал для покупки:
- Ціна досягає нижньої лінії Bollinger -2SD
- RSI опускається нижче 30
- Не поспішаємо відкривати позицію, чекаємо на ознаки згасання ходу вниз та підтвердження у вигляді формування розворотної свічної моделі
- Відправляємо ордер на покупку за ціною відкриття наступної свічки після формування розворотної моделі. Стоп-лосс розміщуємо нижче за локальний мінімум
Сигнал для продажу:
- Ціна досягає верхньої лінії Bollinger +2SD
- RSI піднімається вище 70
- Чекаємо на ознаки загасання ходу вверх та підтвердження у вигляді формування розворотної свічної моделі
- Відправляємо ордер на покупку за ціною відкриття наступної свічки після формування розворотної моделі. Стоп-лосс розміщуємо вище за локальний максимум
В обох випадках слід дотримуватись рекомендацій:
- Ширина ліній Боллінджера не має бути занадто великою, тобто не слід торгувати коли присутній явно виражений тренд
- Слід уникати входів на фоні тривалих ділянок звуження ліній, оскільки зростає ймовірність різкого зростання волатильності (ця властивість буде використана в наступній системі)
- Тейк-профіт не виставляється, вихід з позиції здійснюється поетапно - частину закриваємо при досягненні серединної лінії, решту - при досягненні протилежної лінії. Стоп-лосс можемо перенести в беззбиток при досягненні рівня прибутку 1:1, далі підтягуємо його за ціною.
На зображенні представлені приклади відпрацювання цієї системи. Sell 1 та Buy 1 - повне відпрацювання до протилежної лінії. Sell 2 – відпрацювання по стоп-лоссу або по беззбитку при досягненні профіту 1:1 (якщо використовуємо перенесення у беззбиток). Buy 2 - угода з мінімальним профітом, часткове відпрацювання до серединної лінії.
Спосіб №2. Торгівля на прорив
Ця система багато в чому протилежна до попередньої, тут використовується інша властивість ліній Боллінджера – вони виступають у ролі індикатора волатильності. Коли волатильність ринку зростає, ширина між лініями збільшується, коли знижується – навпаки, відбувається скорочення відстані між ними. Основна суть підходу – торгівля у бік прориву після тривалої консолідації, чим триваліший боковик, тим потужнішим очікується вихід ціни з нього. Шукати точку входу потрібно на ділянках графіка із затяжними консолідаціями (не менше 40-60 свічок чи барів), коли відбувається звуження ширини Bollinger Bands (20). У якості допоміжного індикатора використовуємо RSI (14), як альтернативу - CCI або Momentum. Таймфрейм – M30 і вище.
Сигнал для покупки:
- Ціна прориває верхню лінію Bollinger +2SD
- RSI піднімається вище 70 (для більш агресивного входу можна використовувати 65)
- Прорив повинен бути імпульсним на великій бичачій свічці (розмір більше 2-2.5 ATR) із закриттям, близьким до максимуму
- Відправляємо ордер на покупку за ціною відкриття наступної свічки після прориву. Стоп-лосс розміщуємо під Low пробійної свічки або нижче за локальний мінімум
Сигнал для продажу:
- Ціна прориває нижню лінію Bollinger -2SD
- RSI опускається нижче 30 (для більш агресивного входу можна використовувати 35)
- Прорив має бути імпульсним на великій ведмежій свічці (розмір більше 2-2.5 ATR) із закриттям, близьким до мінімуму
- Відправляємо ордер на продаж за ціною відкриття наступної свічки після прориву. Стоп-лосс розміщуємо над High пробійної свічки або вище за локальний максимум
Фіксований тейк-профіт в обох випадках не використовуємо, виходимо з позиції поетапно. По досягненню рівня прибутку 1:1 можемо стоп-лосс перенести у беззбиток, далі підтягуємо стоп за ціною. У якості орієнтира для закриття всієї позиції можна використовувати перетин ціною серединної лінії або повернення RSI до рівня 50.
На зображенні представлені приклади відпрацювання цієї системи. Зліва – приклад успішної угоди на покупку, справа – на продаж. Зверніть увагу, що справа також виділена ситуація, коли ціна пробивала нижню лінію, RSI впав нижче 30, але входу немає, оскільки спроба прориву була невпевненою у вигляді свічки з довгим нижнім хвостом.