Торговые системы: определение, классификация, торговый план

Торговая система – это набор правил, которые описывают условия входа в сделку и выхода из нее, а также сопровождение открытой позиции. Эти правила необходимы для систематизации торговли и отвечают на вопросы когда торговать, а когда воздержаться от торговли, какими инструментами, на каком таймфрейме, по каким критериям происходит открытие и закрытие торговых позиций, как сопровождать открытые сделки и каким объемом торговать. Именно торговая система позволяет автоматизировать решения и при условии четкого ей следования исключить эмоциональный фон в работе. Это даёт возможность контроля риска и разумного управления своим капиталом при совершении сделок.

Каждая торговая система должна заключать в себе следующие компоненты:

Торговая идея – логический фундамент системы, основанный на свойствах и закономерностях в поведении рынка. Данный пункт призван ответить на вопрос, почему в принципе наша торговая система должна работать.
Инструменты для торговли – это могут быть валютные пары, инструменты фондового или товарно-сырьевого рынка. Системы могут быть универсальными и одновременно применяться на множестве инструментов.
Выбор таймфрейма – период графика, на котором проводится анализ. Возможно сочетание различных ТФ.
Инструменты для анализа – это могут быть технические уровни и линии, графические паттерны, индикаторы, фундаментальные факторы (используются при торговле на новостях) и другие. Чаще всего применяется сочетание тех или иных инструментов. Здесь важно не переборщить – много не значит хорошо. Как правило, простые системы намного эффективнее, чем излишне сложные.
Правила входа – набор критериев для открытия торговой сделки, включая каким ордером – рыночным или отложенным, а также правила постановки приказа стоп-лосс.
Сопровождение открытой позиции – модификация параметров открытой сделки в зависимости от дальнейшего поведения рынка. Могут включать перенос стоп-лосса в безубыток, частичную фиксацию прибыли, досрочное закрытие позиции по прибыли или убытку и так далее.
Правила выхода – по стоп-лоссу, тейк-профиту или по определенному сигналу.
Риск-менеджмент – набор правил по управлению капиталом с целью ограничения торгового риска.

Собственно говоря, описанные выше пункты представляют собой торговый план, без которого представить себе прибыльную торговлю не представляется возможным.

Классификация торговых систем

По степени автоматизации:

Аналитические ТС – торговые решения принимаются на основе анализа и опыта человека-трейдера. Данный подход крайне трудно формализировать и запрограммировать в машинный код. Например, к таковым относят системы, основанные на применении технических линий и уровней, на волновом анализе, на сложных графических паттернах, анализе фундаментальных факторов и так далее.
Достоинствами таких систем является их гибкость и творческая составляющая. Но вместе с тем, они сильно зависят от опыта трейдера и от чисто человеческих факторов, таких как эмоции и наличие времени. В таких системах очень много субъективного, ведь не существует четких и однозначных правил построения волн или технических линий.

Механические (алгоритмические) ТС – набор жестких формальных правил, исключающих любые разночтения и неоднозначности. Такие системы представляют собой четкий торговый алгоритм, который может быть при желании реализован в форме машинного кода. В этом случае речь идет о торговой программе или советнике (expert advisor).
Плюсами таких систем является их безэмоциональность, непредвзятость, круглосуточная работа, возможность бэктестирования и анализа на истории. Из минусов – механическая ТС или робот не может адекватно реагировать на изменения рынка и на новостной фон.

Полуавтоматические ТС – сочетают в себе признаки первых и вторых. Чаще всего реализуется в виде, когда торговая программа просто выдает сигналы, а окончательное решение принимает трейдер посте их фильтрации.

Трудно ответить какие из ТС эффективнее, кроме того с течением времени и развития систем искусственного интеллекта все больше торговых идей поддаются автоматизации.

По методу анализа:

Системы, основанные на фундаментальном анализе – торговое решение принимается на основе геополитических или экономических факторов (ВВП, процентные ставки, инфляция, промышленное производство, розничные продажи и так далее). Здесь речь, скорее, идет об инвестировании или о долгосрочном трейдинге.
Системы, основанные на техническом анализе – решение принимается на основе технического анализа ценового графика.
Сочетание ФА и ТА – торгуем при появлении фундаментальной ситуации, конкретный вход осуществляем на основе данных ТА.

По частоте совершения сделок (времени удержания):

HFT (High Frequency Trading) – тысячи и десятки тысяч сделок в день, торговля ведется с помощью специализированного ПО и инфраструктуры. Рядовому инвестору недоступен.
Скальпинг – десятки и сотни сделок в день, торговля ведется на мелких ТФ, время удержания от секунд до минут.
Внутридневная торговля – как правило, до 10 сделок в день. Позиции удерживаются от минут до часов и закрываются в тот же день, без переноса на следующую торговую сессию. Анализ ведется на М5-Н1.
Свинг-торговля – позиции могут удерживаться более одного дня, может быть от одной до десяти сделок в месяц. Анализ, как правило, ведется на дневном и часовом ТФ.
Позиционная торговля – как правило, заключаются несколько среднесрочных сделок в год на крупных ТФ – дневном или недельном.
Долгосрочное инвестирование – это уже скорее, не про трейдинг, а про портфельные инвестиции. Позиции заключаются сроком на годы.

По стилю торговли:

Трендовая – позиционная торговля в направлении действующего тренда. Суть подхода – войти в начальный момент зарождения тренда и выйти ближе к его окончанию, взять большую часть трендового движения. Сделки заключаются нечасто, стоп-лоссы выставляются на большом расстоянии, система дает хорошую прибыль только во времена выраженных затяжных трендовых движений.
Коррекционная – торговля также ведется в направлении действующего тренда. В отличие от предыдущего подхода, здесь мы не пытаемся поймать весь тренд, а входим в момент окончания коррекции и закрываем сделку перед следующей коррекцией. Частота входов возрастает, величина стоп-лосс сокращается.
Торговля на отбой от уровней – как правило, применяется на спокойном рынке внутри диапазона между сформированными уровнями поддержки и сопротивления.
Торговля на прорыв уровня – импульсная торговля в направлении пробоя уровня поддержки или сопротивления. Довольно часто применяется при торговле на выход из границ диапазона.
Торговля на разворот тренда – наиболее сложный и рискованный вид торговли, который предполагает определение момента разворота тренда с целью войти в рынок в самом начале зарождения нового тренда.

Наличие торговой системы – важная и необходимая составляющая успешного трейдинга. При этом важна не только сама система, но и то, как она соотносится с вашей психологией. При разработке собственной ТС нужно принимать во внимание индивидуальные особенности – темперамент, толерантность к риску, наличие времени и так далее.

< предыдущий меню следующий >