Три экрана Элдера

Метод трех экранов был описан Александром Элдером еще в 1985 году, с тех пор данная стратегия стала одной из самых популярных в мире. Суть данного подхода состоит в анализе различных временных периодов ценового графика одного и того же инструмента при планировании сделки. Собственно, анализ графика на различных таймфреймах применялся еще задолго до Элдера, он лишь представил свою версию на эту тему. Система трех экранов предполагает последовательный анализ графика «сверху вниз» на трех ТФ, начиная от наиболее крупного с дальнейшим переходом на средний, и заканчивая самым мелким. Анализ производится с помощью индикаторов. Достоинством системы является ее простота, она может быть освоена даже новичком в короткие сроки.

Первый экран. Элдер его называл приливом рынка, он является старшим из трех периодов, который служит для определения основного тренда, в направлении которого будет совершаться сделка. Например, если вашим рабочим графиком является Н1 или Н4, то первым экраном будет служить D1, если вы работаете на дневке, то старшим будет недельный таймфрейм и т.д. Направление тренда определяется с помощью трендовых индикаторов. Элдер рекомендует использовать MACD (12, 26, 9) с настройками по умолчанию. Если основная линия MACD развернулась и двигается вверх из отрицательной зоны, сигнальная линия пересекает ее снизу вверх, а гистограмма MACD поднимается выше нуля, то идентифицируется восходящий тренд. Критерии нисходящего тренда обратные - основная линия MACD разворачивается и двигается вниз из положительной зоны, сигнальная линия пересекает ее сверху вниз, гистограмма MACD опускается ниже нуля. В качестве альтернативы можно использовать скользящие средние, например EMA (13).

Второй экран. Элдер его называл волной рынка. После того как определили направление основного тренда по старшему ТФ, переходим ко второму экрану на более низком ТФ. Здесь мы будем искать коррекцию против основного тренда и ее окончание. Определяется это с помощью осцилляторов. Элдер рекомендует Stochastic (5, 3, 3). Если главный тренд восходящий, то ждем момент, когда быстрый Stochastic %K выйдет из зоны перепроданности и пересечет медленный %D снизу вверх. В случае медвежьего тренда все наоборот – ждем, когда быстрый Stochastic %K выйдет из зоны перекупленности и пересечет медленный %D сверху вниз. В качестве альтернативы можно использовать осцилляторы RSI, Williams %R или другие.

Третий экран. Это дополнительный экран, который служит для определения точки входа. Здесь не используются какие-либо индикаторы. После того, как сформировался сигнал на втором экране, переходим на третий экран (еще более низкий ТФ) и выставляем скользящий стоп-приказ за локальным экстремумом на пробой в сторону основного тренда. Стоп-лосс ставим за локальным High/Low с противоположной стороны. Тейк-профит на ставится, закрываем сделку после того, как осциллятор на втором экране подаст обратный сигнал.

Пример. На валютной паре AUDUSD на дневном таймфрейме (первый экран) 01.04.2022 сформировался сигнал о наступлении нисходящего тренда по индикатору MACD. Переходим на второй экран – это график Н4, где ожидаем коррекцию вверх и ее окончание. 21.04.2022 произошел выход Stochastic из зоны перекупленности с предварительным пересечением линий осциллятора – коррекция окончена, ждем продолжения тренда. В тот же день выставляем Sell Stop за локальный минимум, а Stop Loss за локальный максимум, которые определяются на третьем экране – график M15. Отложенный ордер срабатывает в тот же день и превращается в рыночный – открыта сделка на продажу. Выходим из сделки 25.04.2022 после обратного пересечения линий стохастика на Н4.

Какие временные периоды выбрать для каждого экрана? Здесь нет жестких рамок, если вы позиционный трейдер, используйте набор W-D1-H1, если более краткосрочный – D1-H4-M15, для дейтрейдеров – H4-H1(M30)-M5.

< предыдущий меню следующий >