Консервативная долгосрочная торговля в тренде

Главное условие продолжения тренда – каждый последующий максимум/минимум больше/меньше предыдущего. Дополнительным ориентиром могут служить линии тренда и отношение цены относительно SMA(100) на D1. Тренд представляет собой как фазу роста/падения, так и корректирующие движения против него. Импульсная фаза тренда, как правило, выражена направленным движением. Величину коррекции принято прогнозировать, используя уровни Фибоначчи.

Схема торговли по тренду состоит из последующих действий:

1. Идентификация фазы тренда.
2. Открытие позиции по тренду.
3. Поиск возможностей добавлять позиции по тренду.
4. Окончание тренда и выход из всех позиций.

Идентификация фазы тренда

Если текущая фаза рынка удовлетворяет следующим условиям, можно ее идентифицировать, как фазу тренда.

1. Для восходящего тренда.

   1. Каждый последующий максимум выше предыдущего максимума и каждый последующий минимум (откат) выше предыдущего минимума.

   2. График цены находится выше средней SMA(100) на D1.

2. Для нисходящего тренда.

   1. Каждый последующий максимум ниже предыдущего максимума и каждый последующий минимум (откат) ниже предыдущего минимума.

   2. График цены находится выше средней SMA(100) на D1.

Большее предпочтение уделять трендам начавшимся после:

1. Продолжительного флета в широком диапазоне;

2. Коррекции длительного тренда, достигшей уровня Фибоначчи (38.2%, 50%, 61.8%) и образовавшей разворотную фигуру (двойное или тройное дно/вершина и голова-плечи (перевернутая голова-плечи)).

Открытие позиций по тренду

1. Наиболее удачные моменты для открытия первой позиции.

1) Для восходящего тренда.

• закрепление цены выше верхней границы флета, который образовался после коррекции восходящей тенденции;

• закрепление выше линии сопротивления коррекции восходящего тренда, которая достигла уровня 50% Фибоначчи.

2) Для нисходящего тренда.

• закрепление цены ниже нижней границы флета, который образовался после коррекции нисходящей тенденции.

• закрепление выше линии поддержки коррекции нисходящего тренда, которая достигла уровня 50% Фибоначчи.

Поиск возможностей добавления к позиции по тренду

1. Открывать позиции по тренду на откатах, когда наблюдается окончание отката в виде консолидации. Образование свечных формаций («молот», «поглощение», «дожи») в консолидации увеличивает вероятность окончания коррекции.
2. При достижении отката уровня 38,2% Фибоначчи необходимо следить за поведением цены и в случае образования свечей с длинными тенями, открывать позиции по тренду.
3. При касании уровня 50% Фибоначчи открывать позиции по тренду.
4. При касании графика средней SMA(55) на Н4 открывать позиции по тренду.
5. После преодоления локальных экстремумов тренда открывать позиции по тренду.

Условия окончания тренда

Сигналом повышенной бдительности может быть пробитие уровня коррекции на Н4, которое нужно использовать как опережающий сигнал об окончании долгосрочного тренда. Окончанием долгосрочного тренда считается:

1. Пробитие уровня коррекции на D1.
2. Пересечение средней SMA(55) средней SMA(100) на H4.
3. Пробитие линии тренда D1.
4. Закрепление ниже уровня Фибоначчи 50% на D1.
5. Снижение ниже средней SMA(100) на D1.

Индикаторы, которые можно использовать в торговле по тренду

MA(100) – в качестве уровня поддержки/сопротивления.

SMA(55) – как уровень поддержки/сопротивления. Также как сигнал об окончании тренда, в случае пересечения SMA(100).

Линии тренда – как уровень поддержки/сопротивления и сигнал об окончании тренда, в случае пробития.

Предыдущий экстремум – как точку отсчета для уровней Фибоначчи, и идентификации фазы тренда.

Новый экстремум – сигнал продолжения тренда.

Уровни Фибоначчи – для прогнозирования коррекций в тренде.

Торговля в тренде на примере графика пары EUR/USD

Открытие первой позиции по тренду.

1) После выхода цены вверх из торгового диапазона (флета) на D1, который следовал после коррекции тренда достигшей уровня Фибоначчи 50%, и закрытия дневной свечи выше верхней границы диапазона – открывать стратегическую позицию на покупку размером 2% от депозита.

Рисунок 1. Первая позиция после выхода цены за пределы торгового диапазона (флета).

Наиболее удачная первая позиция, дающая возможность торговать практически всю длину тренда. Стоп следует ставить на 10 пунктов ниже уровня Фибоначчи 61,8% на Н4 от роста пары, начавшегося в торговом диапазоне (флэте) и пробившего вверх верхнюю границу торгового диапазона (флэта). Если движение оказалось менее 150 пунктов, стоп ставить на 10 пунктов ниже минимума восходящего движения, пробившего вверх верхнюю границу торгового диапазона (флэта). В случае движения более 300 пунктов, стоп ставить на расстоянии 150 пунктов ниже точки входа первой позиции.

2) При касании графиком на D1 уровня коррекции Фибоначчи 50% от длины предыдущего тренда, открывать позицию на покупку размером 1% депозита.

Рисунок 2. Первая позиция при касании уровня коррекции Фибоначчи 50%.

Стратегическая позиция, позволяющая с небольшим риском получать прибыль с прогнозируемым результатом. Стоп по первой позиции открытой на уровне коррекции Фибоначчи 50% выставляется на 10 пунктов ниже уровня коррекции Фибоначчи 61,8% на D1. Профит по позиции на покупку выставляется на 50 пунктов ниже максимальной точки (вершины) тренда предшествующего коррекции. После достижения 50% выставленного профита, стоп необходимо перенести в безубыток.

3) После закрытия дневной свечи выше максимума тренда (вершины) после коррекции, которая достигла диапазона между уровнями 38,2% и 50% Фибоначчи на D1 – открывать позицию на покупку размером 1% депозита.

Рисунок 3. Первая позиция после преодоления вершины тренда.

4) После идентификации фазы тренда, открывать позицию после отката на Н4 или после того, как цена выросла выше предыдущей вершины, после отката на Н4 размером 1% депозита.

Рисунок 4. Первая позиция после коррекции на Н4.

Так называемая «рабочая» позиция, позволяющая начать торговлю в уже существующем тренде после отката. Стоп выставляется на 10 пунктов ниже минимума образованного текущей коррекцией или консолидацией тренда. Если трендовое движение после предыдущей коррекции было более 200 пунктов, то стоп необходимо выставить на 10 пунктов ниже уровня Фибоначчи 61,8% от текущего трендового движения.

Добавление позиций по тренду.

Рисунок 5. Добавление позиций по тренду после образования прибыли по первой позиции по тренду.

1. Добавлять размером 1% депозита после закрытия свечи Н4 выше максимальной точки тренда (вершины), если перед этим была коррекция на Н4 минимум 100 пунктов. Добавлять позиции по данной схеме только в том случае, если предыдущая позиция была открыта не ближе чем на расстоянии 100 пунктов.
2. Добавлять на касании коррекции уровня 50% Фибоначчи на Н4 размером 2% депозита. В качестве коррекции для данной схемы рассматривать только ту, которая образовалась после трендового движения обновившего вершину и которая была минимум 100 пунктов. Добавлять позиции по данной схеме независимо от того, на каком расстоянии была открыта предыдущая позиция.
3. Открывать позиции при касании графика цены средней SMA(55) H4 размером 1% депозита. Добавлять позиции по данной схеме только в том случае, если предыдущая позиция была открыта не ближе чем на расстоянии 100 пунктов.

Определение контрольных точек.

Рисунок 6. Определение контрольных точек.

1. После текущей коррекции на Н4, достигшей уровня Фибоначчи 50%, при этом коррекция должна быть минимум 150 пунктов, рассматривать минимум коррекции как контрольную точку (точку отсчета для деления позиции на блоки).
2. Минимум коррекции на H4, длина которой составляет минимум 150 пунктов, достигшей линии тренда проведенной по двум точкам коррекций, каждая из которых была минимум 150 пунктов длиной, рассматривается как контрольную точку (точку отсчета для деления позиции на блоки).
3. Минимальная точка консолидационной структуры рассматривается как контрольная точка (точка отсчета для деления позиции на блоки). Расстояние между максимальной и минимальной точкой консолидационной структуры должно быть минимум 100 пунктов.

Окончание тренда и выход из всех позиций.

Рисунок 7. Окончание тренда и выход из всех позиций.

1. Сигналом окончания тренда и выхода из всех позиций рассматривать ситуацию, когда свеча Н4 закрывается ниже последней контрольной точки. После образования сигнала окончания тренда и выхода из всех позиций, ждать второй ход по тренду и там фиксировать все позиции. Если не было образовано новой вершины тренда, то второй ход будет небольшой и закрывать следует по касанию ценой уровня пробития или около ближайшего уровня коррекции перед пробитием контрольной точки. Если сигнал окончания тренда и выхода из всех позиций образовался после образования новой вершины тренда, то второй ход вероятен продолжительный. В такой ситуации фиксировать все позиции нужно на уровне 50% Фибоначчи движения от вершины тренда и минимальной точкой коррекции, после преодоления контрольной точки.
2. Сигналом окончания тренда и выхода из всех позиций рассматривать ситуацию, когда произошло пересечения средних SMA(55) и SMA(100) на H4. В такой ситуации необходимо закрывать все позиции по факту.
3. Если открыто 3 и более позиций по тренду и текущая прибыль по открытым позициям составляет 30% от депозита, необходимо выставить трейлинг-стоп по всем позициям на уровне 50% общей прибыли.