RU
UA - УкраїнськаТорговые системы на основе полос Боллинджера
Bollinger Bands – полосы (ленты) Боллинджера, популярный индикатор технического анализа, созданный в 1980-х годах. Представляет собой простое скользящее среднее (SMA) в центре и две параллельные линии сверху и снизу, равноудаленные от SMA на определенное число стандартных отклонений (SD). Настройками по умолчанию являются SMA (20) и SD, равное двум. Полосы Боллинджера - универсальный инструмент в арсенале практикующего трейдера. Благодаря его свойствам, данный индикатор может применяться как в трендовых системах, так и при торговле в консолидациях. Ниже предлагаем два классических подхода к примененению полос Боллинджера, в зависимости от рыночной ситуации.
Способ №1. Торговля в консолидации
Логика данного подхода основана на том, что границы лент Боллинджера часто выступают в роли динамических линий поддержки или сопротивления. В этой системе используются: Bollinger Bands (20) с отклонениями полос ±2 SD от средней, а также осциллятор RSI (14). В качестве альтернативы RSI можно использовать Stochastic. Таймфрейм – от М30 и выше.
Сигнал на покупку:
- Цена достигает нижней полосы Bollinger -2SD
- RSI опускается ниже 30
- Не спешим открывать позицию, ждем признаков затухания нисходящего движения и подтверждения в виде формирования разворотной свечной модели
- Отправляем ордер на покупку по цене открытия следующей свечи, после формирования разворотной модели. Стоп-лосс размещаем ниже локального минимума.
Сигнал на продажу:
- Цена достигает верхней полосы Bollinger +2SD
- RSI поднимается выше 70
- Ждем признаков затухания восходящего движения и подтверждения в виде формирования разворотной свечной модели
- Отправляем ордер на покупку по цене открытия следующей свечи, после формирования разворотной модели. Стоп-лосс размещаем выше локального максимума.
В обоих случаях следует придерживаться рекомендаций:
- Ширина лент Боллинджера не должна быть слишком большой, т.е. не следует торговать против явно выраженного тренда
- Следует избегать входов в рынок на фоне длительных участков сужения полос, поскольку растет вероятность резкого всплеска волатильности (данное свойство будет использовано в следующей системе)
- Тейк-профит не выставляется, выход из сделки осуществляется поэтапно – часть прикрываем при достижении срединной линии, всю позицию закрываем при достижении противоположной границы. Стоп-лосс можем перенести в безубыток при достижении уровня прибыли 1:1, далее подтягиваем его вслед за ценой.
На картинке выше представлены примеры отработки данной системы. Sell 1 и Buy 1 отработались полностью до противоположной границы. Sell 2 – отработка по стоп-лоссу или по безубытку при достижении профита 1:1 (если используем перенос в безубыток). Buy 2 – сделка с минимальным профитом, частичная отработка до середины.
Способ №2. Торговля на прорыв
Эта система во многом противоположна предыдущей и здесь используется другое свойство лент Боллинджера – они выступают в роли индикатора волатильности. Когда волатильность рынка растет, ширина между полосами увеличивается, когда снижается – наоборот, происходит сокращение расстояние между ними. Основная суть подхода – торговля в сторону прорыва из длительной консолидации, чем продолжительнее боковик, тем более мощным ожидается выход цены из него. Искать точку входа нужно на участках графика с затяжными консолидациями (не менее 40-60 свеч или баров), когда происходит сужение ширины Bollinger Bands (20). В качестве вспомогательного индикатора используем RSI (14), в качестве альтернативы можно применять CCI или Momentum. Таймфрейм – M30 и выше.
Сигнал на покупку:
- Цена прорывает верхнюю границу Bollinger +2SD
- RSI поднимается выше 70 (для более агрессивного входа можно использовать 65)
- Прорыв должен быть импульсным на большой бычьей свече (размер более 2-2.5 ATR) с закрытием, близким к максимуму
- Отправляем ордер на покупку по цене открытия следующей свечи, после прорыва. Стоп-лосс размещаем под Low пробойной свечи или ниже локального минимума
Сигнал на продажу:
- Цена прорывает нижнюю границу Bollinger -2SD
- RSI опускается ниже 30 (для более агрессивного входа можно использовать 35)
- Прорыв должен быть импульсным на большой медвежьей свече (размер более 2-2.5 ATR) с закрытием, близким к минимуму
- Отправляем ордер на продажу по цене открытия следующей свечи, после прорыва. Стоп-лосс размещаем над High пробойной свечи или выше локального максимума
Фиксированный тейк-профит в обоих случаях не используем, выходим из сделки поэтапно. При достижении уровня прибыли 1:1 можем стоп-лосс перенести в безубыток, далее подтягиваем стоп вслед за ценой. В качестве ориентира для закрытия всей позиции можно использовать пересечение ценой срединной линии или возврат RSI к уровню 50.
На картинке выше представлены примеры отработки данной системы. Слева – пример успешной сделки на покупку, справа – сделки на продажу. Обратите внимание, что справа также выделена ситуация, когда цена пробила нижнюю границу, RSI упал ниже 30, но сделки нет, так как попытка прорыва была вялой в виде свечи с длинным нижним хвостом.