Инструменты Фибоначчи

Последовательность Фибоначчи была известна еще в древности, но обрела популярность с XIII века благодаря стараниям итальянского математика Леонардо Пизанского по прозвищу Фибоначчи. Она представляет собой бесконечный ряд чисел, каждый член которого равен сумме двух предыдущих:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 ...

Эта последовательность обладает рядом замечательных свойств, одно из них – это то, что отношение каждого из членов ряда к предыдущему стремится к значению 1.618, которое называется “Золотое сечение”. Золотое сечение известно в математике и архитектуре с античных времен и считается наиболее гармоничной пропорцией отношения целого к части. Это пропорция, в которой следует поделить отрезок, чтобы большая его часть относилась ко всему отрезку так же, как меньшая часть к большей, она равна 1/1.618=0.618. Данная пропорция довольно часто встречается в природных формах – раковинах улиток, расстоянии между листьями на ветке, форме спиралей галактик и даже в соотношении частей тела человека. 

Учитывая то, что золотое сечение очень широко применяется и используется в искусстве, науке, технике и природе, со временем свое практическое применение золотое сечение и уровни Фибоначчи нашли в торговле на финансовых рынках. Особый вклад в развитие технического анализа на основе чисел Фибоначчи внес Ральф Эллиотт – создатель волновой теории рынка.

Помимо уже знакомых нам “магических” чисел 1.618 и 0.618, в техническом анализе применяются также их производные – 0.382 (0.618 в квадрате), 0.236 (0.618 в кубе), 2.618 (1.618 в квадрате) и многие другие. В трейдинге используют множество инструментов на основе ряда Фибоначчи, наибольшую популярность приборели уровни, веер, дуги, временные зоны. Главным и наиболее часто используемым инструментом являются уровни Фибоначчи, остальные имеют гораздо меньшее значение.

Уровни Фибоначчи – горизонтальные уровни, построенные на основе соотношений Фибоначчи, представляют собой величину коррекции цены в процентах от основного тренда. Для их построения нужно нанести сетку уровней Fibo на график и соединить экстремумы в начале тренда (уровень 100.0) и конца тренда (уровень 0.0), далее программа все сделает автоматически.

Принято считать, что уровни Fibo служат сильными уровнями поддержки/сопротивления, где можно ожидать остановку коррекционного движения перед продолжением тренда. 

Уровни различаются по своей силе и значимости. Наиболее сильными принято считать – 38.2, 50.0 и 61.8, менее значительные – 23.6, 78.6. Уровни от 100.0 и выше, такие как 161.8, 200.0, 261.8, 423.6 принято считать расширенными или импульсными. Они используются как целеуказатель при возобновлении трендового движения, а также при нанесении волновой разметки на график. Обратите внимание, что уровни 50.0 и 100.0 не вытекают из соотношений Фибоначчи, тем не менее они используются наряду с ними.

Веер Фибоначчи – применяется для определения значимых точек, где ожидается завершение коррекции (1). Для правильного построения веера нужно определить ценовой максимум и минимум за выбранный период. Основная линия веера строится от минимума к максимуму при восходящем тренде, и от максимума к минимуму при нисходящем тренде.

По умолчанию, из начальной точки строятся три линии, под разными углами к основной линии. Углы наклона соответствуют коэффициентам Фибоначчи 38.2, 50.0 и 61.8. Смысл этих линий аналогичен уровням Фибоначчи – они расцениваются как уровни вероятного отскока цены. В случае, если цена преодолевает уровень 61.8, то это может сигнализировать о возможном развороте тренда.

Дуги Фибоначчи – также используются для определения вероятных точек завершения коррекции, но также учитывают и временной фактор (2). Дуги Фибоначчи строятся таким образом: сначала между максимальной и минимальной точками тренда строится прямая. Затем строятся три дуги (можно настроить и больше) с центром в конце, пересекающие прямую на уровнях Фибоначчи 38.2, 50.0 и 61.8.

Временные зоны Фибоначчи – выстраиваются как ряд вертикальных линий на графике цены, выстроенных согласно числовому ряду Фибоначчи - 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Для их построения нужно вручную выбрать значение единичного интервала, остальные интервалы программа определяет сама и наносит на график. Начальной точкой отсчета выбирается значимый разворотный экстремум. Считается, что при приближении к этим временным границам можно ожидать существенные изменения движения цены.

Кроме перечисленных выше различают и другие инструменты Фибоначчи, среди них – расширения Фибоначчи, спираль Фибоначчи, каналы Фибоначчи и прочие. Обычно они редко используются.