Метод согласования выигрышей и проигрышей, Z-счет

Существуют торговые системы, в которых прибыли и убытки чередуются. Если Вам удалось выявить зависимость чередования прибыльных и убыточных сделок, то этим можно воспользоваться в торговле, снижая лот либо вообще пропуская сделку после прибыльного трейда и наоборот.

Метод согласования выигрышей и проигрышей заключается в определении размера лота после каждой сделки, исходя из того, прибыльная она или убыточная.

Таким образом, системам, для которых характерны последовательности из серий выигрышных и убыточных сделок подряд следует делать большим объем новых позиций после получения прибыли и снижать после убытка.

Чтобы эффективно использовать метод, следует знать Z-счет торговой системы. Z-счет позволяет анализировать зависимость между сделками. Z-счет рассчитывается путем сравнения количества серий в наборе сделок относительно количества серий, которое можно было бы ожидать при статистической независимости результатов текущей сделки от прошедших сделок. Например, одно стандартное отклонение (Z-счет равен единице) представляет собой область, в которую попадает 68% всех наблюдений и так далее.

Знак Z (+ или -) говорит нам о типе зависимости. Положительное значение – за прибыльным трейдом скорее последует убыточный, а отрицательное - за прибылью будет прибыль, а потеря повлечет потерю. Вероятность зависимости между сделками по сравнению с нормальным распределением начинается с показателя в 2 сигмы – 95.44%. Чем ближе Z-счет к значению (-+)100%, тем больше вероятность зависимости сделок.

Вычисление Z-счета:

Z SCORE = ( N * (R -0.5) -X)/((X*(X -N))/(N -1))^(1/2)

Где:

N = общее количество сделок

X = 2* общее кол-во прибыльных сделок * общее кол-во убыточных сделок

R = количество серий в наблюдении. (серия - это когда после прибыли следует убыток или наоборот).

Этот метод управления капиталом весьма чувствителен к оптимизации, поэтому следует проявлять повышенную осторожность в принятии торговых решений на его основе.