Торговые системы на прорыв волатильности

Некоторые валюты имеют различную активность внутри торговых суток. Например, после спокойствия ночью, некоторые пары, как, например, GBP/USD, могут очень резко пройти большое расстояние в ту или иную сторону с открытием европейских торгов. Таким образом, торговый диапазон, сформировавшийся ночью, преодолевается, а если Вы заранее расставили стоп-ордера на вход в рынок, то быстро оказываетесь в прибыли. Далее следует выставить защитный ордер в безубыток после достижения заданного значения прибыли и тем самым обезопасить позицию. Средняя волатильность за последний месяц может стать идеальной отметкой фиксации прибыли. В данном разделе представлены две торговые системы для работы на прорывах волатильности: ТС "Скальпинг" и ТС "Биг Бен"

Внутридневная торговая система «Скальпинг»

Общее описание. Система основана на пробое ценовых уровней, идентифицируемых нами по принципу определения фракталов Вильямса (индикатор «fractals») на часовых графиках.
Уровнем считается последний определяемый ценовой максимум (минимум) ещё не преодоленный ценой, где центральная свеча выше (ниже) двух соседних свечей слева и двух справа (обязательно нужно дождаться закрытия последнего часа, определяющего формирование максимума).
Если максимум будет преодолён в нерабочее время (8-17 (Киев)), актуальным становится предыдущий, который ещё не был преодолён ценой (максимально можно брать уровни поддержки и сопротивления за последние пять дней).
Позиция ликвидируется внутри дня с закрытием европейской торговой сессии либо по приказу на ограничение убытка/взятие прибыли. Режем убытки, даём прибыли расти.

Время работы «Скальпинг». Рабочим временем считается время работы европейской торговой сессии (8-17 Киев). С момента открытия торгов в Европе начинается отслеживание ситуации.
Вход в рынок на покупку. Сигнал на покупку образуется, когда окончательно формируется «фрактал вверх» выше индикатора «Alligator» или другой средней скользящей. Отложенный ордер устанавливается над максимумом свечи, отмеченной последним сформировавшимся фракталом (спред плюс 1 пункт). Преодоление актуального ценового уровня является сигналом для открытия позиции в направлении пробоя. Если фрактал перекрывается ценой не в указанное время для возможного открытия, в качестве сигнального берётся последний подходящий фрактал (выше).
Вход в рынок на продажу осуществляется по аналогичному принципу в зеркальном отражении.

Сопровождение позиции. Выставление ордеров. Сопровождение позиции заключается в отслеживании нереализованной прибыли по открытой позиции и переноса приказа на закрытие в зону безубыточности при достижении прибыли соотносимой с изначальным приказом на закрытие в убыточной зоне. Выставление взаимоотменяемых ордеров на закрытие позиции производится одновременно с выставлением открывающего ордера.
Величина убытка и прибыли зависит от волатильности валютной пары за месяц, год.
Рекомендуемый диапазон для ордера stop loss: 35-65п.
Рекомендуемый диапазон для ордера take profit: 90-170п.

Закрытие позиции. Если не сработал ни один из закрывающих позицию ордеров, то принудительное закрытие позиции рекомендуется проводить по окончанию европейской торговой сессии. Если срабатывает стоп-ордер, нужно повторить процедуру поиска уровней для открытия позиций заново исходя из поиска не пробитых уровней ранее. Статистика показывает, что повторный вход позволяет нам не пропустить возможное сильное движение цены, а общая прибыльность оказывается выше. При достижении приказа на взятие прибыли также возможен следующий трейд в этот день.

Дополнения и рекомендации

Добавления и усреднения позиции – нет;
Если исполняется ордер на взятие прибыли - открывать позиции в этот день более не рекомендуется;
Если срабатывает ордер на ограничение убытка, возможно открытие новой позиции по вышеперечисленным правилам входа;
Рекомендуемое плечо 1:10; Возможное реинвестирование предлагается проводить с учётом соблюдения рекомендуемого плеча с его постепенным уменьшением со временем;
Нежелательна работа в праздники (Америка; Англия).
Соотношение прибыли к убытку не менее чем 1,5 к 1.
Максимальная потеря в одной сделке - 5% от депозита.

План торговой системы «Скальпинг»

Выбрать валюту (GBP, EUR, JPY, GBP/JPY).
Выбрать предварительную Временную Структуру (час, 15-мин., 4 часа...).
Определить Тренд с помощью индикатора Alligator.
Определить ценовые уровни на которых будет осуществляться вход в рынок при помощи индикатора Fractal.
Установить ордера на открытие и закрытие позиции.
По исполнению ордера на вход в рынок, быть готовым перенести стоп на уровень открытия позиции.
При исполнении ордера на ограничение убытков рассмотреть возможность повторного входа.
Осуществить принудительное закрытие позиции по времени (17:00 Киев).

Правила ТС "Биг Бен"

Вход по выбранной торговой системе осуществляется после ложного пробоя «ночного флета» после открытия торгов в Лондоне, в обратную сторону от предполагаемого ложного пробоя. Технически это осуществляется следующим образом:

отмечаем ход (диапазон) цены за час перед открытием франкфуртских торгов;
при открытии Лондона ждем прорыв указанного диапазона в какую-либо сторону минимум на 20–25 пунктов;
выставляем отложенный ордер в сторону, противоположную пробою.

Стоп приказы в выбранной торговой стратегии размещаются на уровне 25–35 (но не более 40) пунктов от предполагаемого входа.

Выходы в выбранной системе осуществляются по достижении прибыли 70–90 пунктов. При этом при достижении прибыли 25–40 пунктов стоп переносится в паритет, сопровождение позиции отсутствует.

При наличии открытой позиции сделка не закрывается (переносится на следующий день), при отсутствии открытой позиции ордер удаляется в 18:00